财联社债市早参5月23日 |大妈教你来做国债,“24特国01”首日大涨25%,两次临停!

2024年05月23日 | 小微 | 浏览量:57977

财联社债市早参5月23日 |大妈教你来做国债,“24特国01”首日大涨25%,两次临停!
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  债市要闻

  【大妈教你来做国债,“24特国01”首日大涨25%,两次临停!】

  抢完黄金,抢国债,业内调侃:今天(5.22日)所有同业都不做债了,围观看戏,主打一个中国大妈教你做债!5月22日,首期超长期特别国债“24特国01”“特国2401”分别在上交所和深交所上市交易。今年发行的超长期特别国债是记账式国债,上市即可交易,首批超长期特别国债上市交易即引发围观,以“24特国01”为例,开盘大涨至熔断,复牌后再度直线拉升至大涨25%,二次盘中临停至15:27,直到下午收盘前三分钟恢复交易。不过复牌后,仅3分钟就开启暴跌,截至收盘,仅收涨1.32%,恢复至冷静。

  换算一下,本期发行的超长期特别国债的期限为30年,为固定利率附息债,总额400亿元,经招标确定的票面利率为2.57%。这也就意味着,国债票面价格为100元,每年利息是2.57元,当天上午涨幅到25%,可以理解为票面价格为125元,这约等于“一上午涨出十年的利息”。

  解读:多位基金经理向财联社记者表示,上交所“24特国01”和深交所“特国2401”有大幅波动,整体成交量并不大,如此幅度的上涨与长期经济预期并不匹配。当天有资金炒作的成分,类似于炒作的逻辑。没有办法用债券投资的分析框架来解释当天上市以来的涨幅。

  【《土地储备管理办法》修订后征求意见,增加“财政部门负责土储专项债发行”表述】

  自然资源部结合近年来地方土地储备工作实践,开展了《土地储备管理办法》修订工作。前期,在充分征求各方意见的基础上,形成了《土地储备管理办法》(征求意见稿)。其中,在第二十二条中增加“财政部门负责……国有土地收益基金计提及拨付情况……土地储备成本结算情况及相关土地储备专项债券发行、还本付息等工作”表述。

  【新低出现!拉萨:首套房5年期以上公积金贷款利率下降至1.68%】

  据“拉萨发布”消息,自5月18日起,拉萨执行新的个人住房公积金贷款利率。其中,首套房方面,5年期以下(含5年)的利率为1.36%,5年期以上的利率则调整为1.68%。第二套个人住房方面,5年以下(含5年)的利率将不低于1.686%,5年以上的利率将不低于2.038%。

  此前,合肥、郑州、西安、武汉、长沙、昆明等地跟进执行“517”楼市新政中“首套住房首付比例最低15%、二套最低25%”的政策。

  【上海政府债柜台销售昨日启动,连卖3天,农行额度已售罄】

  今年上海的首批政府债发行结果出炉,其中3年期品种有30亿规模将采用柜台销售,从5月21日开始连卖三天,票面利率为2%。18家获得柜台发行投标的参加资格。截至5月22日中午,的额度已经全部售罄。

  【5月税期缴款开始,票据利率长短端分化,1M已经触及0.6%】

  5月以来票据各期限之间走势分化明显,短端票据利率开启了快速下行的行情。截至昨日收盘,3个月国股转贴现利率已经掉下1.2%,收在1.18%,而4月底该利率水平在1.36%附近。6个月品种月初短暂下行到1.25%后反弹回升,目前仍位于1.33%附近,与跨月前价格一致。

  【有投资人称已接到万达商管通知:公司已备好5月29日应兑付的20%分期款资金】

  据媒体报道,记者从多名投资人处了解到,其已接到万达商管的通知,公司已针对5月29日应兑付的2024年、7.25%票面利率债券的20%分期款备足资金。有上述投资人表示,其在5月21日接到万达商管关于兑付20%分期款的通知,公司向投资人称将会如期兑付,不会拖延。资料显示,该笔债券为“DALWAN 7.25 01/29/24”(ISIN:XS1023280271) ,2024年12月29日到期,票面利率7.25%,发行收益率7.39%,发行规模6亿美元,发行价格为99.036美元,目前未偿还余额为5.4亿美元,投资级别为高收益级。这笔债券原定于2024年1月到期,此后延期了11个月至2024年12月29日。

  :收到地方行政部门要求解除投资合作协议和退回19亿元奖励及补贴的函件】

  恒大汽车深夜公告称,附属公司恒大汽车投资控股集团被地方行政部门要求退回奖励补贴19亿元,公司股份将继续暂停买卖,直至另行通知。财报显示,截至2023年12月31日,恒大汽车累计亏损及股东亏损分别为1108.41亿元及376.93亿元,现金及现金等价物为1.29亿元。

  【日本10年期国债收益率触及1%】

  自日本央行2013年推出前所未有的刺激措施以来,日本10年期主权债券收益率首次触及1%的关键心理水平,目前市场的焦点转向该政策将以多快的速度回落。 集团策略师预测,到2026年底,日本10年期国债收益率将升至2%,因为投资者预计日本央行将实施一个“延长的”紧缩周期。

  解读:专家表示,如果加息预期升温,那么整个曲线上的日本国债收益率,尤其是10年期日债收益率,将会上行得更多。未来几周,10年期国债收益率可能上行至1.2%。

  公开市场

  央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,5月22日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此单日完全对冲到期量。

  财政部、央行5月22日以利率招标方式进行1个月期2024年中央国库现金管理商业银行定期存款(五期)招投标,中标总量700亿元,中标利率2.28%。Wind数据显示,上次开展1个月期国库现金定存操作是在3月6日,中标利率2.91%。

  央行5月22日在香港完成500亿元人民币央票发行,其中3个月期300亿元央票中标利率为2.75%;1年期200亿元央票中标利率为2.7%。

  信用债事件

  ■张康阳无力偿还橡树资本贷款,将失去意甲国际米兰

  ■泛海控股境外全资附属公司发行的美元私募票据未能如期兑付;

  ■广州市方圆房地产发展联营公司广州升龙10亿元项目贷部分债务未能如期偿还;

  ■“20蓝光MTN001”等三只债券持有人会议拟召开,审议无条件豁免事先约束条款等议案

  ■诚通控股:根据当前市场情况,决定不行使“21诚通09”赎回选择权

  ■:一名债券持有人向公司索偿1225万港元

  ■南通三建:公司有息债务逾期合计794,140.96万元

  ■2023年郑州二七国有资产经营有限公司小微企业增信集合债券项目已被上交所终止

  ■遵义市汇川区娄海情旅游发展投资及相关当事人收到行政监管措施决定书;

  ■拟发行不超过10亿元公司债券,用于偿还到期债务

  ■苏州农商银行成功发行2024年二级资本债券

  ■绿城房地产关联方已斥9.49亿元在二级市场购买公司债券

  ■:成功发行300亿元10年期二级资本债券,票面利率2.50%

  市场动态

  【货币市场|货币市场利率多数上行】

  周三,货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行1.52BP报1.7791%,7天期下行0.49BP报1.8421%,14天期上行3.53BP报1.9253%,1月期上行0.33BP报1.8833%。

  Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行2.1BP报1.779%;7天期下行0.9BP报1.838%;14天期上行5.0BP报1.937%;1个月期上行0.2BP报1.908%。

  银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨2.0个基点报1.79%;FDR007跌1.0个基点报1.84%;FDR014涨3.0个基点报1.93%。

  银行间回购定盘利率集体持平。FR001持平报1.83%;FR007持平报1.85%;FR014持平报1.95%。

  【利率债|“24特国01”盘中大涨25%,30年国债活跃券下行0.05bp】

  周三,30年特别国债上市首日盘中最高涨25%,收盘结果为上涨1.32%,收益下行6.27bp。对30年活跃券影响不大。

  国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.29%,10年期主力合约涨0.1%,5年期主力合约涨0.07%,2年期主力合约涨0.05%。

  银行间主要利率债收益率涨跌不一,截止北京时间16:30,10年期国债活跃券240004收益率持上行0.2bp报2.312%,5年期国债活跃券230022收益率下行0.75bp报2.1%,10年期国开活跃券240205收益率上行0.5bp报2.414%。

  【信用债|各期限信用债收益率集体下行,全天成交超千亿】

  周三,各期限信用债收益率集体下行,3年期、5年期下行逾1个基点,全天成交超千亿。银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1604只,总成交金额1074.92亿元。其中790只信用债上涨,70只信用债持平,715只信用债下跌。

  涨幅超2%的信用债共23只,其中“22万科MTN004”、“22通达投资债02”、“21渝垫02”涨幅位居前三,分别涨10.26%、9.04%、7.68%,分别成交2226.35万元、1092.75万元、15150.66万元。

  跌幅超2%的信用债共7只,“22万科07”、“21万科04”、“22万科02”跌幅位居前三,分别跌8.86%、8%、6.38%,三只债分别成交6233.87万元、2155.51万元、435.95万元。

  高收益债:共12只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20中骏02”、“21旭辉02”、“21金地MTN005”收益率位列前三,分别为914%、99.29%、33.77%,三只债分别成交52.65万元、17.85万元、2496.77万元。共31只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“22万科02”、“22万科01”、“21金地04”收益率位列前三,分别为14.67%、14.56%、14%,三只债分别成交435.95万元、927.49万元、34.45万元。

  【欧债市场|欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨10.3个基点报4.231%】

  欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨10.3个基点报4.231%,法国10年期国债收益率涨3.5个基点报3.005%,德国10年期国债收益率涨3.6个基点报2.533%,意大利10年期国债收益率涨3.1个基点报3.820%,西班牙10年期国债收益率涨3.4个基点报3.295%。

  【美债市场|美债收益率多数收涨,10年期美债收益率涨1.1个基点报4.428%】

  美债收益率多数收涨,2年期美债收益率涨4.1个基点报4.88%,3年期美债收益率涨4.4个基点报4.656%,5年期美债收益率涨2.9个基点报4.469%,10年期美债收益率涨1.1个基点报4.428%,30年期美债收益率跌1.1个基点报4.541%。

(文章来源:财联社)

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